PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APSTX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APSTX с VBISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности APSTX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APSTX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		-0.03%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.06%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.34%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, APSTX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APSTX имеют среднегодовую доходность 1.85%, а акции VBISX немного отстают с 1.76%.

APSTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.09%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.85%

VBISX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.56%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APBDXAPSTX с APWEXAPSTX с DFCFXAPSTX с DFAIX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий APSTX и VBISX

APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

APSTX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APSTX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APSTXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.64

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.70

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.72

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

9.96

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APSTX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APSTX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APSTX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APSTXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.34

-0.57

Корреляция

Корреляция между APSTX и VBISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APSTX и VBISX

Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VBISX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.95%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.52%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок APSTX и VBISX

Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

APSTXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-8.79%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-1.54%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.47%

-8.72%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.57%

-8.79%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.87%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.42%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APSTX и VBISX

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APSTXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.74%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.50%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.44%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

2.91%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.37%

-0.27%