PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APSTX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APSTX с APBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX).

APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности APSTX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APSTX и APBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		0.08%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.06%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.44%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, APSTX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции APSTX превзошли акции APBDX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.11% соответственно.

APSTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.98%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.86%

APBDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.78%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APWEXAPSTX с DFCFXAPSTX с VBISXAPSTX с DFAIX
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с FEDUXAPBDX с APLIXAPBDX с APENXAPBDX с JIBEXAPBDX с QDIBXAPBDX с MCDWX

Сравнение комиссий APSTX и APBDX

APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии APBDX в 0.72%.

APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund

Доходность на риск

APSTX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APSTX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APSTXAPBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.77

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.11

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.48

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

3.95

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APSTX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APSTX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа APBDX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APSTX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APSTXAPBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.77

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.01

-0.24

Корреляция

Корреляция между APSTX и APBDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APSTX и APBDX

Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности APBDX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.94%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%

Просадки

Сравнение просадок APSTX и APBDX

Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и APBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

APSTXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-18.21%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-2.90%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.47%

-18.21%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.57%

-18.21%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.98%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.58%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.09%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности APSTX и APBDX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) составляет 0.87%, в то время как у Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что APSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APSTXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.38%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.51%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

4.45%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

5.70%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

4.72%

-2.62%