PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APSTX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APSTX с DFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APSTX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APSTX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		-0.03%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.06%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, APSTX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции APSTX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.85% против 3.20% соответственно.

APSTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.09%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.85%

DFAIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Limited Duration Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APLIXAPSTX с APBDXAPSTX с APENXAPSTX с APWEXAPSTX с VBISXAPSTX с DFCFX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий APSTX и DFAIX

APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

APSTX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APSTX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APSTXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.57

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

5.96

-3.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.07

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

8.64

-6.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

34.01

-26.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APSTX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APSTX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APSTX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APSTXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.57

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.21

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.08

-0.31

Корреляция

Корреляция между APSTX и DFAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APSTX и DFAIX

Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.95%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок APSTX и DFAIX

Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APSTXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-5.63%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-0.47%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.47%

-5.46%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.57%

-5.63%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.28%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.95%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.12%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности APSTX и DFAIX

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APSTXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.50%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.75%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

1.07%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

3.18%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.56%

-0.46%