PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APSTX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APSTX с APLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).

APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APSTX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APSTX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		-0.03%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.63%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-5.79%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, APSTX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -5.79%.

APSTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.09%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.85%

APLIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-4.40%
1 год
13.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APENXAPSTX с APBDXAPSTX с APWEXAPSTX с VBISXAPSTX с DFCFXAPSTX с DFAIX
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APENXAPLIX с APBDXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с JHQDXAPLIX с APWEX

Сравнение комиссий APSTX и APLIX

APSTX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund

Доходность на риск

APSTX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APSTX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APSTXAPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.48

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.18

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

5.12

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APSTX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APSTX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа APLIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APSTX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APSTXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между APSTX и APLIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APSTX и APLIX

Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности APLIX в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.95%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APSTX и APLIX

Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и APLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APSTXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-14.52%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-9.76%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.47%

-14.52%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-7.93%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.29%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.30%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности APSTX и APLIX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) составляет 0.87%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что APSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APSTXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.33%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

7.51%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

14.24%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

10.18%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

10.13%

-8.03%