Сравнение APSTX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности APSTX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSTX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | -0.03% | 5.21% | 4.96% | 5.13% | -5.78% | -0.73% | 3.83% | 4.02% | 1.17% | 1.06% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, APSTX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции APSTX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.44% соответственно.
APSTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.85%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSTX и DFCFX
APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
APSTX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
APSTX
DFCFX
Сравнение APSTX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSTX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.59 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.98 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.80 | -2.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.07 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 5.56 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSTX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.59 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между APSTX и DFCFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSTX и DFCFX
Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что сопоставимо с доходностью DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 2.95% | 3.23% | 2.85% | 2.60% | 2.02% | 1.46% | 1.58% | 2.24% | 2.00% | 1.38% | 1.24% | 21.97% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок APSTX и DFCFX
Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSTX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -4.27% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -1.03% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.47% | -4.27% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.57% | -4.27% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.26% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.38% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSTX и DFCFX
Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSTX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.15% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.43% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.21% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 4.39% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 3.13% | -1.03% |