Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции APSTX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,094.

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) показал доход в 0.74% с начала года и 3.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APSTX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 19 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2015 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении APSTX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 31 июл. 2015 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 18 нояб. 2008 г. с доходностью -2.4%.

Cavanal Hill Limited Duration Fund has an annualized alpha of 4.33%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 1994.

• This fund captured 11.28% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия APSTX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

APSTX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cavanal Hill Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cavanal Hill Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 19.32%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка Cavanal Hill Limited Duration Fund составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.