Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Limited Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) показал доход в -0.03% с начала года и 3.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APSTX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 19 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2015 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении APSTX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 31 июл. 2015 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 18 нояб. 2008 г. с доходностью -2.4%.

Cavanal Hill Limited Duration Fund: годовая альфа составляет 4.33%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 20.10.1994.

• Этот фонд участвовал в 11.48% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.73%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия APSTX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

APSTX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cavanal Hill Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cavanal Hill Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 19.32%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка Cavanal Hill Limited Duration Fund составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.