PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US14956P3073

Эмитент

Cavanal Hill funds

Дата выпуска

19 окт. 1994 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия APSTX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) показал доход в 1.70% с начала года и 5.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APSTX составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

APSTX

С начала года

1.70%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.11%

1 год

5.51%

5 лет

1.38%

10 лет

1.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%1.23%0.29%0.11%-0.43%1.70%
20240.57%0.01%0.57%-0.55%0.78%0.88%1.22%1.01%0.89%-0.92%0.68%-0.28%4.95%
20231.37%-0.56%0.92%0.35%-0.10%-0.43%0.36%0.37%-0.19%-0.08%1.39%1.93%5.40%
2022-0.71%-0.72%-1.38%-1.06%-0.19%-0.62%0.38%-0.70%-1.70%-0.70%1.03%0.47%-5.77%
20210.23%-0.29%-0.19%0.11%0.13%-0.09%0.21%0.01%-0.19%-0.29%-0.18%-0.19%-0.73%
20201.11%0.99%-0.57%0.63%0.32%0.63%0.35%-0.08%0.13%-0.28%0.43%0.12%3.83%
20190.52%0.19%0.73%0.08%0.83%0.50%-0.02%0.93%-0.13%0.29%0.07%-0.03%4.02%
2018-0.39%-0.06%0.27%-0.16%0.28%0.06%0.06%0.38%-0.14%0.08%0.17%0.61%1.16%
20170.09%0.10%0.09%0.31%0.43%0.11%0.22%0.43%-0.30%0.02%-0.08%-0.39%1.05%
20160.42%-0.00%0.21%0.10%-0.01%0.52%0.09%-0.11%0.09%-0.11%-0.42%0.00%0.78%
20150.49%-0.23%0.29%-0.02%0.08%-0.12%0.08%-0.03%0.19%-0.01%-0.21%0.00%0.51%
20140.50%0.18%-0.14%0.28%0.28%-0.04%-0.03%0.39%-0.15%0.27%0.17%-0.14%1.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APSTX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности APSTX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cavanal Hill Limited Duration Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.25
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.80
  • За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.26$0.26$0.18$0.14$0.15$0.22$0.19$0.13$0.12$0.10$0.08

Дивидендный доход

2.73%2.85%2.86%2.01%1.46%1.57%2.26%2.00%1.37%1.21%1.04%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.00$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cavanal Hill Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 19.31%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.

Текущая просадка Cavanal Hill Limited Duration Fund составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.31%3 мар. 2008 г.20929 дек. 2008 г.3617 июн. 2010 г.570
-8.57%12 февр. 2021 г.4387 нояб. 2022 г.3944 июн. 2024 г.832
-3.15%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.6830 июн. 2020 г.79
-1.55%11 сент. 2017 г.11321 февр. 2018 г.21224 дек. 2018 г.325
-1.37%6 дек. 2007 г.1527 дек. 2007 г.1011 янв. 2008 г.25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...