PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS14956P3073
ЭмитентCavanal Hill funds
Дата выпуска19 окт. 1994 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$100
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия APSTX составляет 0.76%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cavanal Hill Limited Duration Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Limited Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
110.36%
397.31%
APSTX (Cavanal Hill Limited Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cavanal Hill Limited Duration Fund показал доход в 2.06% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavanal Hill Limited Duration Fund составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.06%14.57%
1 месяц0.89%3.01%
6 месяцев2.53%14.93%
1 год5.96%25.67%
5 лет (среднегодовая)1.14%13.42%
10 лет (среднегодовая)1.30%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%0.01%0.57%-0.55%0.78%2.06%
20231.37%-0.56%0.92%0.35%-0.10%-0.44%0.36%0.37%-0.20%-0.08%1.39%1.93%5.40%
2022-0.71%-0.72%-1.38%-1.06%-0.19%-0.62%0.38%-0.71%-1.70%-0.70%1.03%0.47%-5.77%
20210.23%-0.29%-0.19%0.11%0.13%-0.09%0.21%0.01%-0.19%-0.29%-0.18%-0.19%-0.73%
20201.11%0.99%-0.57%0.63%0.32%0.63%0.35%-0.08%0.13%-0.28%0.43%0.12%3.83%
20190.52%0.19%0.73%0.08%0.83%0.50%-0.02%0.93%-0.13%0.29%0.07%-0.03%4.02%
2018-0.39%-0.06%0.26%-0.16%0.28%0.06%0.06%0.38%-0.14%0.07%0.17%0.61%1.16%
20170.10%0.10%0.09%0.32%0.43%0.11%0.22%0.43%-0.30%0.02%-0.08%-0.01%1.44%
20160.42%0.00%0.21%0.11%-0.01%0.52%0.09%-0.12%0.09%-0.12%-0.42%0.00%0.78%
20150.49%-0.23%0.29%-0.02%0.08%-0.12%0.08%-0.03%0.19%-0.01%-0.21%0.00%0.51%
20140.50%0.18%-0.13%0.28%0.28%-0.04%-0.03%0.39%-0.14%0.27%0.17%-0.13%1.59%
20130.02%0.32%0.22%0.31%-0.21%-0.63%0.09%-0.21%0.43%0.43%0.10%-0.20%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APSTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APSTX, с текущим значением в 8484
APSTX (Cavanal Hill Limited Duration Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APSTX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APSTX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APSTX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APSTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APSTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APSTX, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

Cavanal Hill Limited Duration Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.15
2.24
APSTX (Cavanal Hill Limited Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.26$0.18$0.14$0.15$0.22$0.19$0.17$0.12$0.10$0.08$0.13

Дивидендный доход

2.84%2.85%2.02%1.46%1.58%2.25%2.00%1.75%1.21%1.04%0.84%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.10
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11%
-0.41%
APSTX (Cavanal Hill Limited Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavanal Hill Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 19.31%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.

Текущая просадка Cavanal Hill Limited Duration Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.31%3 мар. 2008 г.20929 дек. 2008 г.3617 июн. 2010 г.570
-8.57%12 февр. 2021 г.4387 нояб. 2022 г.3944 июн. 2024 г.832
-3.15%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.6830 июн. 2020 г.79
-1.37%17 мая 2013 г.775 сент. 2013 г.9928 янв. 2014 г.176
-1.36%1 мар. 2002 г.1725 мар. 2002 г.1922 апр. 2002 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cavanal Hill Limited Duration Fund составляет 0.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.72%
2.38%
APSTX (Cavanal Hill Limited Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)