PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APSTX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APSTX с APUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APSTX (Cavanal Hill Limited Duration Fund) and APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) are both mutual funds - APSTX is a Short-Term Bond fund managed by Cavanal Hill funds, while APUSX is a Municipal Bonds fund managed by Cavanal Hill funds. Over the past 5 years, APSTX returned 1.81%/yr vs 2.09%/yr for APUSX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. APSTX charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for APUSX.

Доходность

Сравнение доходности APSTX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APSTX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.81%.

APSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.43%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.90%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APSTX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		0.74%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.72%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.81%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Correlation

The correlation between APSTX and APUSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.22

The correlation between APSTX and APUSX shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с DFAIXAPSTX с VBISXAPSTX с APWEXAPSTX с APBDXAPSTX с DFCFX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с APENXAPUSX с FOHFXAPUSX с VWSUX

Доходность на риск

APSTX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APSTX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APSTXAPUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.20

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
9.99

-7.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

5.06

-3.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

24.81

-22.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

68.37

-61.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APSTX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APSTX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APSTX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APSTXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.20

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.68

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.45

-0.68

Просадки

Сравнение просадок APSTX и APUSX

Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и APUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APSTXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-1.64%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-0.10%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-1.00%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.47%

-1.35%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.29%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.04%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности APSTX и APUSX

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APSTXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.24%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.54%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

0.78%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

1.25%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

1.13%

+0.99%

Сравнение комиссий APSTX и APUSX

APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APSTX и APUSX

Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности APUSX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		3.28%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.44%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APSTX and APUSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APSTX has higher volatility (0.83%) compared to APUSX (0.24%). In terms of maximum drawdown, APSTX dropped -19.32% vs APUSX's -1.64%.

APUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APSTX и APUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор