PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с APMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUE с APMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU).

APUE и APMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APUE и APMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUE и APMU

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		-3.14%17.49%23.89%18.42%
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		-0.25%4.50%0.86%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у APMU с доходностью -0.25%.

APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APMU

1 день
0.19%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с LDUR
Часто сравнивают с APMU:
APMU с APCBAPMU с APIEAPMU с AMUNAPMU с CAAPMU с CALIAPMU с FMUNAPMU с IBMM

Сравнение комиссий APUE и APMU

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APMU в 0.36%.

APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF

Доходность на риск

APUE vs. APMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
APMU
Ранг доходности на риск APMU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c APMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEAPMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.60

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

4.83

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. APMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APMU равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и APMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEAPMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.77

+0.54

Корреляция

Корреляция между APUE и APMU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и APMU

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности APMU в 2.65%

TTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.86%0.83%0.79%0.41%
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		2.65%2.63%2.42%1.31%

Просадки

Сравнение просадок APUE и APMU

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и APMU.

Загрузка...

Показатели просадок

APUEAPMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-4.39%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-2.40%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.85%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-0.90%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.75%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и APMU

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUEAPMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

1.04%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

1.83%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

2.92%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

2.83%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

2.83%

+11.99%