PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с APMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с APMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 3.03%/yr for APMU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. APUE charges 0.33%/yr vs 0.36%/yr for APMU.

Доходность

Сравнение доходности APUE и APMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.44%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

APMU

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.28%
3 года*
3.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и APMU

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		0.44%4.50%0.86%1.24%

Correlation

The correlation between APUE and APMU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с APMU:
APMU с AMUNAPMU с RMCAAPMU с APIEAPMU с APCBAPMU с RVNUAPMU с OVMAPMU с CALI

Доходность на риск

APUE vs. APMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APMU
Ранг доходности на риск APMU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c APMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEAPMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.81

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.62

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.79

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

5.30

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. APMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа APMU равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и APMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEAPMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.81

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.82

+0.79

Просадки

Сравнение просадок APUE и APMU

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и APMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEAPMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-4.39%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-2.40%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-3.41%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.17%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.93%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.81%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и APMU

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEAPMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.75%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

1.68%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

2.37%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

2.81%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

2.81%

+11.84%

Сравнение комиссий APUE и APMU

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APMU в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и APMU

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности APMU в 2.66%

ПозицияTTM202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		2.66%2.63%2.42%1.31%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%

Часто задаваемые вопросы

APUE and APMU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APUE has higher volatility (2.84%) compared to APMU (0.75%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs APMU's -4.39%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 3.03% for APMU. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for APMU.

APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.75% for APUE.

APUE is categorized as Large Cap Blend Equities, while APMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.36% for APMU.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и APMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор