PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 21.90%/yr for SPTM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. APUE charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности APUE и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APUE показывает доходность 10.99%, а SPTM немного выше – 11.10%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и SPTM

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%17.78%

Correlation

The correlation between APUE and SPTM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.99

The correlation between APUE and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APUE и SPTM

Секторы
APUE
SPTM

Технологии

34.8%
34.0%

Финансовые услуги

11.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.5%

Промышленность

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.3%
3.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Технологии

APUE
34.8%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
SPTM
12.1%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
SPTM
10.3%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
SPTM
10.5%

Промышленность

APUE
9.4%
SPTM
9.4%

Здравоохранение

APUE
8.8%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
SPTM
4.8%

Энергетика

APUE
3.3%
SPTM
3.7%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
SPTM
2.0%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
SPTM
2.3%

Недвижимость

APUE
1.8%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

APUE vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUESPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.36

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.23

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.22

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

15.01

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUESPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.46

+1.15

Просадки

Сравнение просадок APUE и SPTM

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUESPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-54.80%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.68%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-18.87%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.67%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-9.05%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и SPTM

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 2.84% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUESPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.92%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.88%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.87%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

18.03%

-3.38%

Сравнение комиссий APUE и SPTM

APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и SPTM

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, APUE and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (2.88%) compared to APUE (2.84%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 21.90% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for APUE.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.75% for APUE.

They also come from different issuers: ActivePassive and State Street. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.03% for SPTM.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор