Сравнение APUE с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
APUE и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 17.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APUE показывает доходность -3.14%, а SPTM немного ниже – -3.15%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и SPTM
APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
APUE vs. SPTM — Ранг доходности на риск
APUE
SPTM
Сравнение APUE c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 7.28 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.43 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между APUE и SPTM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и SPTM
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и SPTM
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -54.80% | +35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.21% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.36% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -9.10% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и SPTM
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.42% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.35% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.54% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.33% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.87% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.03% | -3.21% |