PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с MSTQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ).

APRT и MSTQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и MSTQ

2026 (YTD)2025202420232022
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%-2.89%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-5.71%20.57%19.58%43.10%-21.67%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у MSTQ с доходностью -5.71%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

MSTQ

1 день
2.40%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-4.78%
1 год
23.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB

Сравнение комиссий APRT и MSTQ

APRT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

APRT vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTMSTQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.12

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.91

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

6.30

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.58

+0.41

Корреляция

Корреляция между APRT и MSTQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и MSTQ

APRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.81%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и MSTQ

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и MSTQ.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-31.05%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-12.39%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.29%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-8.91%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.76%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и MSTQ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.02%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.51%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

11.28%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

16.35%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

18.98%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

18.98%

-8.58%