Сравнение APRT с MSTQ
APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRT returned 13.16%/yr vs 18.63%/yr for MSTQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. APRT charges 0.74%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.
Доходность
Сравнение доходности APRT и MSTQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APRT показывает доходность 10.58%, а MSTQ немного ниже – 10.45%.
APRT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 10.58%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
MSTQ
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRT и MSTQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 10.58% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -1.38% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 10.45% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -21.50% |
Correlation
The correlation between APRT and MSTQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between APRT and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRT vs. MSTQ — Ранг доходности на риск
APRT
MSTQ
Сравнение APRT c MSTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRT | MSTQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.20 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.54 | 1.54 | +8.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.29 | 4.55 | +44.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRT и MSTQ
Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и MSTQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRT | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -31.05% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -12.39% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -15.22% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -6.12% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -8.48% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 4.19% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRT и MSTQ
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 1.26%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRT | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 6.94% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 13.41% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 16.72% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 19.12% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 19.12% | -8.90% |
Сравнение комиссий APRT и MSTQ
APRT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRT и MSTQ
APRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.65% | 13.97% | 3.72% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRT and MSTQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (6.94%) compared to APRT (1.26%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs MSTQ's -31.05%.
On 3-year performance, MSTQ leads with 18.63% vs 13.16% for APRT. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 18.63% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 0.00% for APRT.
They also come from different issuers: Allianz and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.74% for APRT and 1.59% for MSTQ.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRT и MSTQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор