PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, APO returned 27.60%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APO и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 27.60% против 3.14% соответственно.

APO

1 день
-3.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-6.78%
1 год
-3.63%
3 года*
23.22%
5 лет*
19.10%
10 лет*
27.60%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.38%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between APO and VTIP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.03

The correlation between APO and VTIP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

APO vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
3.15

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
5.36

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.67

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

6.75

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

26.06

-26.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APO vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

3.15

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.32

Просадки

Сравнение просадок APO и VTIP

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-6.27%

-50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-0.70%

-34.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-0.98%

-41.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-5.50%

-37.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-6.27%

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-0.02%

-28.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-1.04%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

0.18%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и VTIP

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

0.43%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

1.02%

+26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

1.50%

+33.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

2.77%

+34.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.81%

2.74%

+35.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и VTIP

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.68%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APO and VTIP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.08%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор