PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APO с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APO и KKR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности APO и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,273.21%
1,366.50%
APO
KKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

2.82

KKR:

2.55

Коэф-т Сортино

APO:

3.35

KKR:

3.39

Коэф-т Омега

APO:

1.49

KKR:

1.44

Коэф-т Кальмара

APO:

4.28

KKR:

5.81

Коэф-т Мартина

APO:

17.11

KKR:

21.83

Индекс Язвы

APO:

5.22%

KKR:

3.71%

Дневная вол-ть

APO:

31.73%

KKR:

31.75%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

APO:

-4.24%

KKR:

-9.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$99.76B

KKR:

$139.55B

EPS

APO:

$9.47

KKR:

$3.24

Цена/прибыль

APO:

18.62

KKR:

46.68

PEG коэффициент

APO:

1.37

KKR:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$31.88B

KKR:

$22.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$29.78B

KKR:

$6.50B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$9.18B

KKR:

$9.35B

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность 86.27%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью 79.25%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 28.42% против 23.64% соответственно.


APO

С начала года

86.27%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

46.23%

1 год

89.09%

5 лет

32.78%

10 лет

28.42%

KKR

С начала года

79.25%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

36.00%

1 год

81.44%

5 лет

39.44%

10 лет

23.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APO c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.822.55
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.353.39
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.44
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.285.81
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.1121.83
APO
KKR

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82
2.55
APO
KKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и KKR

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности KKR в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.06%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%
KKR
KKR & Co. Inc.
0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%6.66%

Просадки

Сравнение просадок APO и KKR

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.24%
-9.39%
APO
KKR

Волатильность

Сравнение волатильности APO и KKR

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 8.93%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.93%
10.42%
APO
KKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab