PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APO с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APO и ARES составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APO и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
622.32%
920.28%
APO
ARES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

-0.05

ARES:

-0.22

Коэф-т Сортино

APO:

0.19

ARES:

-0.06

Коэф-т Омега

APO:

1.03

ARES:

0.99

Коэф-т Кальмара

APO:

-0.05

ARES:

-0.20

Коэф-т Мартина

APO:

-0.21

ARES:

-0.87

Индекс Язвы

APO:

9.90%

ARES:

9.44%

Дневная вол-ть

APO:

39.49%

ARES:

36.49%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

APO:

-38.98%

ARES:

-39.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$62.00B

ARES:

$37.23B

EPS

APO:

$7.33

ARES:

$2.04

Цена/прибыль

APO:

14.83

ARES:

57.86

PEG коэффициент

APO:

1.37

ARES:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$19.07B

ARES:

$3.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$17.22B

ARES:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$6.24B

ARES:

$1.78B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APO показывает доходность -34.01%, а ARES немного выше – -32.80%. За последние 10 лет акции APO уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 23.40% против 26.21% соответственно.


APO

С начала года

-34.01%

1 месяц

-22.66%

6 месяцев

-19.24%

1 год

-0.79%

5 лет

31.32%

10 лет

23.40%

ARES

С начала года

-32.80%

1 месяц

-27.02%

6 месяцев

-25.45%

1 год

-8.34%

5 лет

36.93%

10 лет

26.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
APO: -0.05
ARES: -0.22
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APO: 0.19
ARES: -0.06
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APO: 1.03
ARES: 0.99
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
APO: -0.05
ARES: -0.20
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
APO: -0.21
ARES: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.22
APO
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и ARES

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ARES в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.70%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
ARES
Ares Management Corporation
3.31%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок APO и ARES

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.98%
-39.98%
APO
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности APO и ARES

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 22.22%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 23.84%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.22%
23.84%
APO
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab