PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение APO с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APO с MKL

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или MKL.

Корреляция

Корреляция между APO и MKL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности APO и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
14.99%
APO
MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

0.29

MKL:

0.77

Коэф-т Сортино

APO:

0.69

MKL:

1.36

Коэф-т Омега

APO:

1.10

MKL:

1.18

Коэф-т Кальмара

APO:

0.31

MKL:

1.01

Коэф-т Мартина

APO:

1.16

MKL:

3.15

Индекс Язвы

APO:

10.54%

MKL:

5.93%

Дневная вол-ть

APO:

42.74%

MKL:

24.20%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

APO:

-27.88%

MKL:

-13.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$73.28B

MKL:

$22.76B

EPS

APO:

$7.33

MKL:

$199.28

Цена/прибыль

APO:

17.52

MKL:

8.99

PEG коэффициент

APO:

1.37

MKL:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$19.07B

MKL:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$17.22B

MKL:

$12.15B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$6.24B

MKL:

$2.55B

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -22.01%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 25.58% против 8.66% соответственно.

APO

С начала года

-22.01%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-6.40%

1 год

16.43%

5 лет

30.37%

10 лет

25.58%

MKL

С начала года

3.73%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

14.46%

1 год

20.16%

5 лет

12.28%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Markel Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
APO: 0.29
MKL: 0.77
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APO: 0.69
MKL: 1.36
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APO: 1.10
MKL: 1.18
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
APO: 0.31
MKL: 1.01
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
APO: 1.16
MKL: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.77
APO
MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и MKL

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.44%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и MKL

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.88%
-13.07%
APO
MKL

Волатильность

Сравнение волатильности APO и MKL

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.03%
10.26%
APO
MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
5.28B
3.84B
(APO) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с APO или MKL

Compounders
6%
YTD
BRK-B
FFH.TO
MKL
Ins_Jul_2_2024
5%
YTD
ACGL
AJG
DFY.TO
ERIE
IFC.TO
WRB
FFH.TO
RNR
MKL
KMLM
1 / 24

Последние обсуждения

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
66

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
385

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
326