PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с MKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APO с MKL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, MKL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, APO returned 27.60%/yr vs 6.32%/yr for MKL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APO и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -17.31%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 27.60% против 6.32% соответственно.

APO

1 день
-3.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-6.78%
1 год
-3.63%
3 года*
23.22%
5 лет*
19.10%
10 лет*
27.60%

MKL

1 день
-0.55%
1 месяц
1.50%
С начала года
-17.31%
6 месяцев
-13.58%
1 год
-9.20%
3 года*
9.28%
5 лет*
7.68%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и MKL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.38%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
MKL
Markel Corporation		-17.31%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%

Correlation

The correlation between APO and MKL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.34

The correlation between APO and MKL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

APO:

$3.58

MKL:

$176.96

Коэффициент P/E

APO:

34.72

MKL:

10.05

Коэффициент PEG

APO:

0.09

MKL:

0.18

Коэффициент P/S

APO:

2.51

MKL:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$29.68B

MKL:

$16.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$26.52B

MKL:

$7.80B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$9.28B

MKL:

$2.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Markel Corporation

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с VOO
Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с LMKL с FRFHFMKL с AIR

Доходность на риск

APO vs. MKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOMKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.49

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.56

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.46

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-1.16

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APO vs. MKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа MKL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOMKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок APO и MKL

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и MKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOMKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-61.32%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-20.10%

-14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-20.10%

-22.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-28.87%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-44.66%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-18.90%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-11.39%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

7.97%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и MKL

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOMKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.91%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

13.04%

+14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

18.78%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

22.41%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.81%

25.27%

+12.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и MKL

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.68%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.93B
3.55B
(APO) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APO и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apollo Global Management, Inc. и Markel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
0
Активы портфеля
APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

Часто задаваемые вопросы

APO and MKL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.08%) compared to MKL (3.91%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs MKL's -61.32%.

APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и MKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор