PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APO с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APO и MKL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности APO и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,273.21%
316.80%
APO
MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

2.82

MKL:

1.25

Коэф-т Сортино

APO:

3.35

MKL:

1.77

Коэф-т Омега

APO:

1.49

MKL:

1.25

Коэф-т Кальмара

APO:

4.28

MKL:

2.43

Коэф-т Мартина

APO:

17.11

MKL:

5.62

Индекс Язвы

APO:

5.22%

MKL:

4.39%

Дневная вол-ть

APO:

31.73%

MKL:

19.78%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

APO:

-4.24%

MKL:

-3.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$99.76B

MKL:

$22.00B

EPS

APO:

$9.47

MKL:

$216.77

Цена/прибыль

APO:

18.62

MKL:

7.89

PEG коэффициент

APO:

1.37

MKL:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$31.88B

MKL:

$17.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$29.78B

MKL:

$17.91B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$9.18B

MKL:

$4.30B

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность 86.27%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 28.42% против 9.70% соответственно.


APO

С начала года

86.27%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

46.23%

1 год

89.09%

5 лет

32.78%

10 лет

28.42%

MKL

С начала года

21.64%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

9.81%

1 год

24.49%

5 лет

8.71%

10 лет

9.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APO c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.821.25
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.351.77
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.25
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.282.43
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.115.62
APO
MKL

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа MKL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82
1.25
APO
MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и MKL

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.06%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%
MKL
Markel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и MKL

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.24%
-3.24%
APO
MKL

Волатильность

Сравнение волатильности APO и MKL

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.93%
4.51%
APO
MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab