Сравнение APO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности APO и SPY
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность 83.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 27.85% против 13.07% соответственно.
APO
83.24%
16.36%
47.72%
93.34%
35.91%
27.85%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| APO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.57 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 31.03% | 12.15% |
| Макс. просадка | -56.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APO и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и SPY
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.08% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% | 13.19% | 12.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APO и SPY
Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APO и SPY
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.