PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APOVOO
Дох-ть с нач. г.30.33%16.29%
Дох-ть за 1 год50.42%23.22%
Дох-ть за 3 года31.23%10.10%
Дох-ть за 5 лет33.14%14.95%
Дох-ть за 10 лет22.61%12.82%
Коэф-т Шарпа1.931.99
Дневная вол-ть25.87%11.27%
Макс. просадка-56.98%-33.99%
Текущая просадка-2.81%-2.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между APO и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APO и VOO

С начала года, APO показывает доходность 30.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.61% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,560.51%
433.62%
APO
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apollo Global Management, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 12.52, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0012.52
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.76

Сравнение коэффициента Шарпа APO и VOO

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APO и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.93
1.99
APO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и VOO

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.45%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок APO и VOO

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.81%
-2.79%
APO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности APO и VOO

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.31%
2.72%
APO
VOO