PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности APO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-23.53%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.38% против 14.14% соответственно.

APO

1 день
-1.05%
1 месяц
3.57%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-19.10%
3 года*
22.43%
5 лет*
20.61%
10 лет*
25.38%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

APO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.01

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.53

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.55

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

7.31

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.01

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между APO и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и VOO

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.85%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок APO и VOO

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

APOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-33.99%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-11.98%

-22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-24.52%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-33.99%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.15%

-5.55%

-31.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-3.72%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.96%

2.55%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и VOO

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

5.34%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

9.47%

+17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.24%

18.11%

+25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

16.82%

+19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.69%

17.99%

+19.70%