PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APO с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с BOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, APO returned 15.55%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности APO и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.08%.

APO

1 день
-2.33%
1 месяц
-12.66%
6 месяцев
-14.98%
С начала года
-15.49%
1 год
-21.01%
3 года*
15.55%
5 лет*
18.80%
10 лет*
27.48%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.08%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
APO
Apollo Global Management, Inc.		-15.49%-11.12%79.87%49.44%0.60%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.08%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between APO and BOXX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

APO vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
12.51

-13.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
36.35

-37.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

8.83

-7.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

59.88

-60.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

504.37

-505.65

APO vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APO и BOXX

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-0.12%

-56.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.05%

-0.07%

-33.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-0.12%

-42.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.54%

0.00%

-30.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-0.00%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

0.01%

+17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и BOXX

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

0.11%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.04%

0.26%

+27.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.70%

0.33%

+35.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

0.37%

+36.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

0.37%

+37.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и BOXX

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		2.44%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APO and BOXX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (10.53%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор