PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APO с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, APO returned 27.76%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APO и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 27.76% против 6.80% соответственно.

APO

1 день
1.24%
1 месяц
-10.30%
6 месяцев
-13.11%
С начала года
-13.48%
1 год
-17.36%
3 года*
17.18%
5 лет*
19.36%
10 лет*
27.76%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.48%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between APO and AMLP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.33

The correlation between APO and AMLP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

APO vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.61

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.26

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.27

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.33

-7.31

APO vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APO и AMLP

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-77.19%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-8.94%

-26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-14.27%

-28.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-20.92%

-21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-72.62%

+19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-1.62%

-27.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-17.31%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

3.20%

+14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и AMLP

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

5.08%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

9.66%

+18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

12.59%

+23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

19.68%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

27.64%

+10.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и AMLP

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
APO
Apollo Global Management, Inc.		2.38%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%

Часто задаваемые вопросы

APO and AMLP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (10.62%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор