PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с YMAG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

APLY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или YMAG.

Корреляция

Корреляция между APLY и YMAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.15

YMAG:

0.68

Коэф-т Сортино

APLY:

0.49

YMAG:

1.13

Коэф-т Омега

APLY:

1.07

YMAG:

1.16

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.19

YMAG:

0.72

Коэф-т Мартина

APLY:

0.65

YMAG:

2.07

Индекс Язвы

APLY:

8.93%

YMAG:

9.05%

Дневная вол-ть

APLY:

27.51%

YMAG:

25.56%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

APLY:

-16.48%

YMAG:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -3.78%.

APLY

С начала года

-14.35%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-8.22%

1 год

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-3.78%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-1.54%

1 год

17.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APLY и YMAG

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и YMAG

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.82%, что меньше доходности YMAG в 47.00%

TTM20242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		33.82%24.95%14.36%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		47.00%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и YMAG

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и YMAG

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 8.07% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...