PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с YMAG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 22.62% vs 11.96% for YMAG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности APLY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -6.13%.

APLY

1 день
-6.28%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.00%
1 год
22.62%
3 года*
6.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-2.40%
1 месяц
-11.17%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-7.37%
1 год
11.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и YMAG

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-2.51%4.69%19.48%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-6.13%18.64%34.66%

Correlation

The correlation between APLY and YMAG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с TSLYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AAPYAPLY с AIYY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOO

Доходность на риск

APLY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLYYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.71

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.05

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.84

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

2.69

+2.05

APLY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLY и YMAG

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-25.96%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.38%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-12.02%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.58%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.46%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и YMAG

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.06%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

12.82%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

16.83%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

21.01%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.01%

+0.20%

Сравнение комиссий APLY и YMAG

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и YMAG

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.57%, что меньше доходности YMAG в 56.40%

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		39.57%36.38%24.95%14.36%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.40%52.27%35.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APLY and YMAG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLY has higher volatility (8.36%) compared to YMAG (6.06%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, APLY leads with 22.62% vs 11.96% for YMAG. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APLY has performed better with a 22.62% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 56.40%, compared with 39.57% for APLY.

APLY is categorized as Options Trading, while YMAG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.28% for YMAG.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор