PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с YMAG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

APLY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или YMAG.

Корреляция

Корреляция между APLY и YMAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APLY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
15.23%
APLY
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.40

YMAG:

0.46

Коэф-т Сортино

APLY:

0.73

YMAG:

0.78

Коэф-т Омега

APLY:

1.11

YMAG:

1.11

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.35

YMAG:

0.45

Коэф-т Мартина

APLY:

1.38

YMAG:

1.37

Индекс Язвы

APLY:

7.84%

YMAG:

8.41%

Дневная вол-ть

APLY:

27.30%

YMAG:

25.30%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

APLY:

-17.77%

YMAG:

-18.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLY показывает доходность -15.68%, а YMAG немного выше – -15.31%.

APLY

С начала года

-15.68%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-10.10%

1 год

9.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-15.31%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-7.43%

1 год

8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APLY и YMAG

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
APLY: 0.40
YMAG: 0.46
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APLY: 0.73
YMAG: 0.78
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
APLY: 1.11
YMAG: 1.11
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
APLY: 0.35
YMAG: 0.45
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
APLY: 1.38
YMAG: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.40
0.46
APLY
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и YMAG

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.46%, что меньше доходности YMAG в 50.24%

TTM20242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.46%24.95%14.36%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		50.24%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и YMAG

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.77%
-18.94%
APLY
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и YMAG

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
15.74%
APLY
YMAG