Сравнение APLY с YMAG
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 38.17% vs 18.60% for YMAG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности APLY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 19.48% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between APLY and YMAG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
APLY
YMAG
Сравнение APLY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.30 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 3.95 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и YMAG
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -25.96% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.38% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.77% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -4.62% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.72% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и YMAG
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 6.35% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 13.60% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 17.36% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.99% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.99% | +0.37% |
Сравнение комиссий APLY и YMAG
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и YMAG
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что меньше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and YMAG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to YMAG (6.35%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, APLY leads with 38.17% vs 18.60% for YMAG. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.17% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.62%, compared with 34.80% for APLY.
APLY is categorized as Options Trading, while YMAG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.28% for YMAG.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор