Сравнение APLY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
APLY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APLY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.49% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
APLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APLY и VTI
APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
APLY vs. VTI — Ранг доходности на риск
APLY
VTI
Сравнение APLY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.98 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.52 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.54 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 7.30 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.98 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между APLY и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и VTI
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 38.60% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и VTI
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -55.45% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.07% | -12.30% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.54% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -8.08% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.60% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и VTI
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.48% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 9.75% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 19.02% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.41% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.29% | +2.86% |