PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. APLY is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, APLY returned 12.18%/yr vs 22.37%/yr for VTI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APLY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности APLY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и VTI

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%18.62%11.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%16.52%

Correlation

The correlation between APLY and VTI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.52

The correlation between APLY and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

APLY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.38

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.24

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.24

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

14.94

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Просадки

Сравнение просадок APLY и VTI

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-55.45%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.92%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

-19.30%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.26%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.03%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

1.93%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и VTI

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.90%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

9.13%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

12.17%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

17.40%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

18.30%

+2.66%

Сравнение комиссий APLY и VTI

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и VTI

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

APLY and VTI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLY has higher volatility (3.78%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.37% vs 12.18% for APLY. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.37% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.

APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 1.01% for VTI.

APLY is categorized as Options Trading, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор