PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

APLY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и ULTY

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%24.02%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий APLY и ULTY

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.42

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.74

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.51

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

1.11

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULTY равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.06

+0.51

Корреляция

Корреляция между APLY и ULTY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и ULTY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и ULTY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-26.85%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-24.16%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-20.55%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.06%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

11.12%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

9.06%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

17.10%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

25.28%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

27.62%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

27.62%

-6.47%