PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с ULTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 37.15% vs 8.58% for ULTY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности APLY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 12.03%.

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и ULTY

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%24.02%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		12.03%-0.84%0.54%

Correlation

The correlation between APLY and ULTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

APLY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.42

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.68

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.36

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

0.70

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.42

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.19

+0.50

Просадки

Сравнение просадок APLY и ULTY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-26.85%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-24.16%

+12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-8.14%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-9.36%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

12.32%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.52%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

15.02%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

20.77%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

26.90%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

26.90%

-5.94%

Сравнение комиссий APLY и ULTY

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и ULTY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что меньше доходности ULTY в 113.76%

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APLY and ULTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.52%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs 8.58% for ULTY. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 35.75% for APLY.

APLY is categorized as Options Trading, while ULTY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.14% for ULTY.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор