Сравнение APLY с QDTE
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 22.62% vs 32.12% for QDTE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности APLY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.50%.
APLY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -2.51% | 4.69% | 31.89% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.50% | 19.32% | 17.13% |
Correlation
The correlation between APLY and QDTE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
APLY
QDTE
Сравнение APLY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.16 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 12.16 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и QDTE
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -22.86% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.20% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -2.79% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.13% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.65% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и QDTE
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 8.36% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.47% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 13.30% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 16.63% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.97% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.97% | +2.24% |
Сравнение комиссий APLY и QDTE
APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и QDTE
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.57%, что меньше доходности QDTE в 45.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.57% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and QDTE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (8.47%) compared to APLY (8.36%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs 22.62% for APLY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 39.57% for APLY.
APLY is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор