Сравнение APLY с NFLY
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 38.17% vs -34.80% for NFLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLY и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 4.15% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
Correlation
The correlation between APLY and NFLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
APLY
NFLY
Сравнение APLY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.77 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.94 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -1.64 | +9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и NFLY
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -39.68% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -37.23% | +25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.39% | +38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -9.58% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 21.29% | -16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и NFLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеют волатильность 9.53% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.37% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 22.10% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 28.62% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 28.31% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 28.31% | -6.95% |
Сравнение комиссий APLY и NFLY
И APLY, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и NFLY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что меньше доходности NFLY в 65.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and NFLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs NFLY's -39.68%.
On 1-year performance, APLY leads with 38.17% vs -34.80% for NFLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.17% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY and NFLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 34.80% for APLY.
APLY is categorized as Options Trading, while NFLY is Derivative Income.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор