PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с MSFU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с MSFU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU).

APLY и MSFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и MSFU

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%11.44%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-44.41%13.36%5.80%42.00%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -44.41%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFU

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-44.41%
6 месяцев
-53.50%
1 год
-20.19%
3 года*
-1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFXMSFU с MSFTMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с QQQ

Сравнение комиссий APLY и MSFU

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFU в 1.04%.

MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. MSFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYMSFUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.39

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.23

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.29

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-0.71

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. MSFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MSFU равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYMSFUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.39

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.04

+0.42

Корреляция

Корреляция между APLY и MSFU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MSFU

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности MSFU в 14.23%

TTM2025202420232022
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		14.23%8.15%7.00%2.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок APLY и MSFU

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFU.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYMSFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-59.83%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-59.83%

+38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-56.97%

+48.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-15.04%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

24.13%

-18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MSFU

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYMSFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

12.60%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

39.24%

-26.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

52.74%

-25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

45.13%

-23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

45.13%

-23.98%