PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с MSFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с MSFU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%). APLY is actively managed, while MSFU is passively managed. Over the past 3 years, APLY returned 12.18%/yr vs -0.38%/yr for MSFU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for MSFU.

Доходность

Сравнение доходности APLY и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -27.58%.

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFU

1 день
0.23%
1 месяц
7.06%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-26.77%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и MSFU

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%18.62%11.44%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.58%13.36%5.80%42.00%

Correlation

The correlation between APLY and MSFU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.35

Over the past year, the correlation between APLY and MSFU has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с SOXL

Доходность на риск

APLY vs. MSFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYMSFUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.54

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-0.48

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.94

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.45

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

-0.86

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. MSFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа MSFU равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYMSFUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.54

+2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.19

+0.49

Просадки

Сравнение просадок APLY и MSFU

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYMSFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-59.83%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-59.83%

+48.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

-59.83%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-43.94%

+43.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-16.54%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

31.08%

-26.48%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MSFU

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYMSFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

19.71%

-15.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

45.31%

-32.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

50.14%

-32.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

46.30%

-25.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

46.30%

-25.34%

Сравнение комиссий APLY и MSFU

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MSFU

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности MSFU в 10.93%

ПозицияTTM2025202420232022
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.93%8.15%7.00%2.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

APLY and MSFU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.71%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs MSFU's -59.83%.

On 3-year performance, APLY leads with 12.18% vs -0.38% for MSFU. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APLY has performed better with a 12.18% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 10.93% for MSFU.

APLY is categorized as Options Trading, while MSFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.04% for MSFU.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и MSFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор