Сравнение APLY с MSFU
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%). APLY is actively managed, while MSFU is passively managed. Over the past 3 years, APLY returned 11.40%/yr vs -6.44%/yr for MSFU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for MSFU.
Доходность
Сравнение доходности APLY и MSFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -38.01%.
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.61%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и MSFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 11.43% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -38.01% | 13.36% | 5.80% | 41.70% |
Correlation
The correlation between APLY and MSFU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between APLY and MSFU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. MSFU — Ранг доходности на риск
APLY
MSFU
Сравнение APLY c MSFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | MSFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.75 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -1.29 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и MSFU
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MSFU в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -62.43% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -62.43% | +50.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -62.43% | +32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.02% | +52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -17.63% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 36.09% | -31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и MSFU
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 9.53%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 21.06% | -11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 49.29% | -33.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 54.44% | -34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 47.07% | -25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 47.07% | -25.71% |
Сравнение комиссий APLY и MSFU
APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MSFU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и MSFU
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что больше доходности MSFU в 11.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 11.94% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and MSFU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (21.06%) compared to APLY (9.53%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs MSFU's -62.43%.
On 3-year performance, APLY leads with 11.40% vs -6.44% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APLY has performed better with a 11.40% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 11.94% for MSFU.
APLY is categorized as Options Trading, while MSFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 0.98% for MSFU.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и MSFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор