Сравнение APLY с MSFU
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%). APLY is actively managed, while MSFU is passively managed. Over the past 3 years, APLY returned 6.59%/yr vs -11.71%/yr for MSFU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for MSFU.
Доходность
Сравнение доходности APLY и MSFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -51.47%.
APLY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFU
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- -51.47%
- 6 месяцев
- -52.42%
- 1 год
- -56.16%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и MSFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -2.51% | 4.69% | 18.62% | 11.43% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -51.47% | 13.36% | 5.80% | 41.70% |
Correlation
The correlation between APLY and MSFU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between APLY and MSFU has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. MSFU — Ранг доходности на риск
APLY
MSFU
Сравнение APLY c MSFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | MSFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.90 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -1.67 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и MSFU
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MSFU в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -62.43% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -62.43% | +50.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -62.43% | +32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -62.43% | +50.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -17.08% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 33.63% | -28.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и MSFU
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 8.36%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) волатильность равна 23.61%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 23.61% | -15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 47.20% | -32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 52.41% | -33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 46.77% | -25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 46.77% | -25.56% |
Сравнение комиссий APLY и MSFU
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и MSFU
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.57%, что больше доходности MSFU в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.57% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 15.25% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and MSFU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (23.61%) compared to APLY (8.36%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs MSFU's -62.43%.
On 3-year performance, APLY leads with 6.59% vs -11.71% for MSFU. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APLY has performed better with a 6.59% return vs -11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.
APLY has the higher dividend yield at 39.57%, compared with 15.25% for MSFU.
APLY is categorized as Options Trading, while MSFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.04% for MSFU.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и MSFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор