Сравнение APLY с IWMY
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 38.17% vs 19.08% for IWMY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности APLY и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLY показывает доходность 14.78%, а IWMY немного выше – 14.82%.
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 11.26% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between APLY and IWMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. IWMY — Ранг доходности на риск
APLY
IWMY
Сравнение APLY c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.66 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 5.40 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и IWMY
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -18.72% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.57% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -2.90% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.54% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и IWMY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 3.42% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 13.48% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 16.18% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 15.82% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 15.82% | +5.54% |
Сравнение комиссий APLY и IWMY
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и IWMY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and IWMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, APLY leads with 38.17% vs 19.08% for IWMY. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.17% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 34.80% for APLY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.05% for IWMY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор