Сравнение APLY с IVVM

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APLY и IVVM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности IVVM в 0.69%

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и IVVM.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.