PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

APLY и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и IVVB

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%-2.60%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий APLY и IVVB

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

APLY vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.02

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.52

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.59

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

7.12

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.05

-0.60

Корреляция

Корреляция между APLY и IVVB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и IVVB

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и IVVB

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-13.08%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-6.90%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-4.45%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-1.67%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

1.54%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и IVVB

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.67%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

6.27%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

10.63%

+16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

9.47%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

9.47%

+11.68%