PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APLY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. APLY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, APLY returned 11.40%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. APLY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности APLY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.

APLY

1 день
1.28%
1 месяц
8.89%
6 месяцев
19.82%
С начала года
14.78%
1 год
38.17%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и DBE

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		14.78%4.69%18.62%11.43%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-2.17%2.96%-6.73%

Correlation

The correlation between APLY and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

-0.05

The correlation between APLY and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с TSLYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AAPYAPLY с AIYY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

APLY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.61

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.21

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.34

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

7.00

+0.84

APLY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLY и DBE

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-86.69%

+56.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-24.72%

+12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

-24.72%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.07%

+36.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-57.19%

+50.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

8.26%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и DBE

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 9.53%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

11.68%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

32.70%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

35.99%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

29.88%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

28.39%

-7.03%

Сравнение комиссий APLY и DBE

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и DBE

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что больше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		34.80%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

APLY and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to APLY (9.53%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 11.40% for APLY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.

APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 2.29% for DBE.

APLY is categorized as Options Trading, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 0.78% for DBE.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор