PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

APLY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и CAOS

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%11.44%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий APLY и CAOS

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

APLY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.63

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.90

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.85

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

1.40

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.26

-0.80

Корреляция

Корреляция между APLY и CAOS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и CAOS

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и CAOS

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-3.60%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-3.60%

-17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-0.93%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-0.90%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.18%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и CAOS

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.74%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

1.31%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

4.68%

+22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

4.37%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

4.37%

+16.78%