Сравнение APIUX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APIUX и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIUX и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | -0.49% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | -1.98% | 15.34% | -6.75% | 10.04% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции APIUX превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.11% соответственно.
APIUX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.57%
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIUX и STIP
APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
APIUX vs. STIP — Ранг доходности на риск
APIUX
STIP
Сравнение APIUX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIUX | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.19 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.34 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.30 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 14.63 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIUX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.19 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.27 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.05 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между APIUX и STIP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и STIP
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APIUX и STIP
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIUX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -5.50% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -0.95% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -5.50% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | -5.50% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.24% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.00% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.28% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и STIP
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что APIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIUX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.59% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.97% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.83% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.76% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 2.45% | +2.40% |