PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIUX с YOVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIUX с YOVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund) and YOVIX (Yorktown Small-Cap Fund) are both mutual funds - APIUX is a Multisector Bonds fund managed by Yorktown Funds, while YOVIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Yorktown Funds. Over the past 10 years, APIUX returned 3.32%/yr vs 9.94%/yr for YOVIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. APIUX charges 1.17%/yr vs 1.38%/yr for YOVIX.

Доходность

Сравнение доходности APIUX и YOVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIUX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у YOVIX с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции APIUX уступали акциям YOVIX по среднегодовой доходности: 3.32% против 9.94% соответственно.

APIUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.32%

YOVIX

1 день
1.21%
1 месяц
5.85%
С начала года
10.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
16.17%
3 года*
11.93%
5 лет*
4.60%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIUX и YOVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		0.89%6.49%5.34%7.10%-12.71%3.77%-1.98%15.34%-6.75%10.04%
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		10.23%9.64%6.01%14.19%-25.19%24.76%30.31%21.85%-7.94%8.83%

Correlation

The correlation between APIUX and YOVIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г.

0.43

The correlation between APIUX and YOVIX shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Multi-Sector Bond Fund

Yorktown Small-Cap Fund

Часто сравнивают с APIUX:
APIUX с BNDAPIUX с SPHYAPIUX с SGOVAPIUX с SPYAPIUX с STIPAPIUX с APITXAPIUX с APIMX
Часто сравнивают с YOVIX:
YOVIX с VOOYOVIX с APIMXYOVIX с APITXYOVIX с QISGXYOVIX с ETEGXYOVIX с CMCIXYOVIX с CTSIX

Доходность на риск

APIUX vs. YOVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIUX
Ранг доходности на риск APIUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIUX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIUX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIUX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
YOVIX
Ранг доходности на риск YOVIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOVIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIUX c YOVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIUXYOVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.88

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.35

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.05

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

3.14

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIUX vs. YOVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIUX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа YOVIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIUX и YOVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIUXYOVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.88

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.20

Просадки

Сравнение просадок APIUX и YOVIX

Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки YOVIX в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и YOVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIUXYOVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-41.82%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-16.53%

+14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

-21.72%

+18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-33.13%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.80%

-41.82%

+19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.31%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-10.40%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

5.50%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APIUX и YOVIX

Текущая волатильность для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) составляет 1.10%, в то время как у Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что APIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIUXYOVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

6.64%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

14.99%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

19.57%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

22.09%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

22.64%

-17.80%

Сравнение комиссий APIUX и YOVIX

APIUX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии YOVIX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIUX и YOVIX

Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		4.13%4.16%4.14%4.11%4.35%3.42%4.02%4.46%4.60%5.86%6.90%8.50%
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.24%8.03%4.61%0.07%1.26%1.01%17.08%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APIUX and YOVIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOVIX has higher volatility (6.64%) compared to APIUX (1.10%). In terms of maximum drawdown, APIUX dropped -34.31% vs YOVIX's -41.82%.

APIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIUX и YOVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор