PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIUX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIUX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности APIUX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIUX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		-0.49%6.49%5.34%7.10%-12.71%3.77%-1.98%15.34%-6.75%10.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции APIUX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.57% против 13.98% соответственно.

APIUX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.13%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.57%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Multi-Sector Bond Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с APIUX:
APIUX с BNDAPIUX с SGOVAPIUX с SPHYAPIUX с STIPAPIUX с APITXAPIUX с YOVIXAPIUX с APIMX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий APIUX и SPY

APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

APIUX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIUX
Ранг доходности на риск APIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIUX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIUX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIUX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIUX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIUXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.93

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.45

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.53

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

7.30

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIUX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIUX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIUX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIUXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.93

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между APIUX и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIUX и SPY

Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		4.20%4.16%4.14%4.11%4.35%3.42%4.02%4.46%4.60%5.86%6.90%8.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок APIUX и SPY

Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

APIUXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-55.19%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-12.05%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-24.50%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.80%

-33.72%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-6.24%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-9.09%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.52%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности APIUX и SPY

Текущая волатильность для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) составляет 1.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что APIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIUXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.31%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.47%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

19.05%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

17.06%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

17.92%

-13.07%