Сравнение APIUX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности APIUX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIUX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | -0.49% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | 12.28% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.86% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.86%.
APIUX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.57%
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIUX и SGOV
APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
APIUX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
APIUX
SGOV
Сравнение APIUX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIUX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 20.61 | -19.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 284.11 | -281.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 201.50 | -200.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 408.95 | -406.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 4,591.55 | -4,582.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIUX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 20.61 | -19.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 14.11 | -13.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 12.33 | -12.09 |
Корреляция
Корреляция между APIUX и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и SGOV
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SGOV в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.99% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APIUX и SGOV
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIUX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -0.03% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -0.01% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -0.03% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | 0.00% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.00% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и SGOV
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что APIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIUX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.06% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.13% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 0.20% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 0.24% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 0.24% | +4.61% |