PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIUX с APIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIUX с APIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund) and APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund) are both mutual funds - APIUX is a Multisector Bonds fund managed by Yorktown Funds, while APIMX is a Short-Term Bond fund managed by Yorktown Funds. Over the past 10 years, APIUX returned 3.32%/yr vs 2.78%/yr for APIMX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. APIUX charges 1.17%/yr vs 0.84%/yr for APIMX.

Доходность

Сравнение доходности APIUX и APIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIUX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у APIMX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции APIUX превзошли акции APIMX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.78% соответственно.

APIUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.32%

APIMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.35%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIUX и APIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		0.89%6.49%5.34%7.10%-12.71%3.77%-1.98%15.34%-6.75%10.04%
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		0.52%5.59%4.48%6.09%-4.92%0.24%3.12%5.36%0.36%4.72%

Correlation

The correlation between APIUX and APIMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1997 г.

0.26

Over the past year, APIUX and APIMX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Multi-Sector Bond Fund

Yorktown Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с APIUX:
APIUX с BNDAPIUX с SGOVAPIUX с SPHYAPIUX с SPYAPIUX с STIPAPIUX с YOVIXAPIUX с APITX
Часто сравнивают с APIMX:
APIMX с APITXAPIMX с YOVIXAPIMX с HOBEXAPIMX с DBLSXAPIMX с DFAIXAPIMX с DFEQXAPIMX с DFCFX

Доходность на риск

APIUX vs. APIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIUX
Ранг доходности на риск APIUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIUX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIUX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIUX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
APIMX
Ранг доходности на риск APIMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIUX c APIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIUXAPIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.71

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.59

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.63

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

14.58

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIUX vs. APIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIUX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APIMX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIUX и APIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIUXAPIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.07

+0.18

Просадки

Сравнение просадок APIUX и APIMX

Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки APIMX в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и APIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIUXAPIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-76.75%

+42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-1.20%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

-1.28%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-7.48%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.80%

-7.50%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.40%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-26.20%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.30%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APIUX и APIMX

Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) имеют волатильность 1.10% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIUXAPIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.12%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.97%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

2.55%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

2.75%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

2.42%

+2.42%

Сравнение комиссий APIUX и APIMX

APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии APIMX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIUX и APIMX

Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности APIMX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		3.77%3.36%3.07%2.65%1.82%1.51%2.02%2.91%2.97%2.83%2.41%13.39%
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		4.13%4.16%4.14%4.11%4.35%3.42%4.02%4.46%4.60%5.86%6.90%8.50%

Часто задаваемые вопросы

APIUX and APIMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIMX has higher volatility (1.12%) compared to APIUX (1.10%). In terms of maximum drawdown, APIUX dropped -34.31% vs APIMX's -76.75%.

APIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIUX и APIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор