Сравнение APIUX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности APIUX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIUX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | -0.49% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | -1.98% | 15.34% | -6.75% | 10.04% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.32% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции APIUX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.57% против 5.29% соответственно.
APIUX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.57%
SPHY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIUX и SPHY
APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
APIUX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
APIUX
SPHY
Сравнение APIUX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIUX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.92 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.76 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.23 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIUX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между APIUX и SPHY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и SPHY
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SPHY в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок APIUX и SPHY
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIUX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -21.97% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -4.07% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -15.29% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | -21.97% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.31% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -2.32% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.78% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и SPHY
Текущая волатильность для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) составляет 1.22%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что APIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIUX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.23% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.87% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 5.49% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 7.15% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 7.97% | -3.12% |