Сравнение APIUX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APIUX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIUX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | -0.49% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | -1.98% | 15.34% | -6.75% | 10.04% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции APIUX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.93% соответственно.
APIUX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.57%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIUX и JMSIX
APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
APIUX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
APIUX
JMSIX
Сравнение APIUX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIUX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.15 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.84 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.47 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 13.30 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.15 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между APIUX и JMSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и JMSIX
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APIUX и JMSIX
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -18.40% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -1.64% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -11.39% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | -18.40% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.39% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -2.60% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.43% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и JMSIX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что APIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.77% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.67% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.59% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.70% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.85% | +1.00% |