PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - APIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by ActivePassive, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. APIE is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 3 years, APIE returned 18.65%/yr vs 18.69%/yr for VTV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности APIE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

APIE

1 день
1.05%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.87%
1 год
24.15%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и VTV

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		9.24%31.46%7.37%7.98%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%10.93%

Correlation

The correlation between APIE and VTV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.61

The correlation between APIE and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и VTV

Секторы
APIE
VTV

Технологии

21.5%
13.4%

Финансовые услуги

19.9%
22.3%

Промышленность

14.4%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.0%

Здравоохранение

9.2%
14.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.4%

Сырьевые материалы

5.4%
3.1%

Энергетика

3.4%
8.1%

Коммунальные услуги

2.7%
5.2%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Технологии

APIE
21.5%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
VTV
22.3%

Промышленность

APIE
14.4%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
VTV
4.0%

Здравоохранение

APIE
9.2%
VTV
14.5%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
VTV
9.4%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
VTV
3.1%

Энергетика

APIE
3.4%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
VTV
5.2%

Недвижимость

APIE
0.6%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

APIE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.77

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.95

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.41

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

16.67

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.77

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.51

+0.56

Просадки

Сравнение просадок APIE и VTV

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-59.27%

+43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-6.35%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-14.52%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-7.87%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.68%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и VTV

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.48%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

7.57%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

10.12%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.88%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.66%

+0.17%

Сравнение комиссий APIE и VTV

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и VTV

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.40%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

APIE and VTV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.56%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, VTV leads with 18.69% vs 18.65% for APIE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 18.69% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.85% for VTV.

APIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ActivePassive and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор