Сравнение APIE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Value ETF (VTV).
APIE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и VTV
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
APIE vs. VTV — Ранг доходности на риск
APIE
VTV
Сравнение APIE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.61 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.44 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.48 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.49 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между APIE и VTV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и VTV
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и VTV
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -59.27% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.32% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.58% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -7.92% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.51% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и VTV
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 3.65% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 7.71% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 14.89% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 13.88% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.67% | -0.02% |