PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с SWISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. APIE is actively managed, while SWISX is passively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 17.02%/yr for SWISX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. APIE charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности APIE и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 9.54%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и SWISX

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%6.53%

Correlation

The correlation between APIE and SWISX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.86

The correlation between APIE and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и SWISX

Секторы
APIE
SWISX

Технологии

21.5%
10.7%

Финансовые услуги

19.9%
24.4%

Промышленность

14.4%
20.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.7%

Здравоохранение

9.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.0%

Сырьевые материалы

5.4%
6.1%

Энергетика

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Технологии

APIE
21.5%
SWISX
10.7%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
SWISX
24.4%

Промышленность

APIE
14.4%
SWISX
20.3%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
SWISX
7.7%

Здравоохранение

APIE
9.2%
SWISX
9.2%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
SWISX
4.6%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
SWISX
7.0%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
SWISX
6.1%

Энергетика

APIE
3.4%
SWISX
4.1%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
SWISX
4.0%

Недвижимость

APIE
0.6%
SWISX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XMEAPIE с IDMO
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

APIE vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIESWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.41

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.03

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.88

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

7.06

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIESWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.41

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.31

+0.75

Просадки

Сравнение просадок APIE и SWISX

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIESWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-60.65%

+44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.39%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-13.68%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.47%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-14.81%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.03%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и SWISX

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIESWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.69%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.35%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.18%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.28%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.88%

-0.05%

Сравнение комиссий APIE и SWISX

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и SWISX

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SWISX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

APIE and SWISX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.51%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs SWISX's -60.65%.

APIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор