Сравнение APIE с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab International Index Fund (SWISX).
APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и SWISX
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
APIE vs. SWISX — Ранг доходности на риск
APIE
SWISX
Сравнение APIE c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.86 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.92 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.37 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.29 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между APIE и SWISX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и SWISX
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и SWISX
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -60.65% | +44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.39% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -8.19% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -14.88% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.97% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и SWISX
ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 7.55% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.82% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.27% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 17.24% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.12% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.81% | -0.16% |