- Эмитент
- ActivePassive
- Дата выпуска
- 2 мая 2023 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $954M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 130K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.05M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APIE
ActivePassive International Equity ETF (APIE) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции APIE — $40.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ActivePassive International Equity ETF (APIE) показал доход в 11.56% с начала года и 24.16% за последние 12 месяцев.
ActivePassive International Equity ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APIE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APIE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07% | 3.24% | -8.49% | 6.71% | 1.77% | 1.25% | 0.80% | 1.40% | 11.56% | ||||
| 2025 | 5.32% | 2.85% | -0.96% | 2.20% | 4.30% | 4.00% | -1.71% | 4.21% | 3.98% | 1.47% | 0.08% | 2.21% | 31.46% |
| 2024 | -1.04% | 3.81% | 3.31% | -2.44% | 4.09% | -0.94% | 2.00% | 2.86% | 2.95% | -4.29% | -0.92% | -1.82% | 7.37% |
| 2023 | -2.98% | 5.64% | 3.01% | -3.96% | -3.57% | -3.27% | 8.20% | 5.19% | 7.64% |
Метрики бенчмарка
ActivePassive International Equity ETF has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.83, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.09%) than losses (56.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 69.09%
- Участие в снижении
- 56.54%
Комиссия
Комиссия APIE составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APIE имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APIE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.50 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.58 | -3.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ActivePassive International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $0.60 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.71% | 2.14% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ActivePassive International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2023 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ActivePassive International Equity ETF показал максимальную просадку в 15.94%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка ActivePassive International Equity ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.94%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 1mo 5d | 2mo 8dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.41%март 2026 г. | 1mo 2d | 2mo 4d | 3mo 6dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-11.42%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.92%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 1d | 4mo 19dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-8.89%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 20d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| APIE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -56.78% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.10% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -18.90% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.69% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.14% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APIE
Добавьте ActivePassive International Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APIE