PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - APIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by ActivePassive, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. APIE is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past 3 years, APIE returned 18.65%/yr vs 15.58%/yr for SCHY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности APIE и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

APIE

1 день
1.05%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.87%
1 год
24.15%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и SCHY

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		9.24%31.46%7.37%7.98%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%5.56%

Correlation

The correlation between APIE and SCHY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.73

The correlation between APIE and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и SCHY

Секторы
APIE
SCHY

Технологии

21.5%
3.8%

Финансовые услуги

19.9%
15.8%

Промышленность

14.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.9%

Здравоохранение

9.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
14.8%

Сырьевые материалы

5.4%
5.7%

Энергетика

3.4%
10.3%

Коммунальные услуги

2.7%
7.4%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Технологии

APIE
21.5%
SCHY
3.8%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
SCHY
15.8%

Промышленность

APIE
14.4%
SCHY
13.8%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
SCHY
7.9%

Здравоохранение

APIE
9.2%
SCHY
4.0%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
SCHY
15.8%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
SCHY
14.8%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
SCHY
5.7%

Энергетика

APIE
3.4%
SCHY
10.3%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
SCHY
7.4%

Недвижимость

APIE
0.6%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XMEAPIE с IDMO
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

APIE vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIESCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.92

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.62

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.50

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

7.95

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIESCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.67

+0.40

Просадки

Сравнение просадок APIE и SCHY

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIESCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-24.04%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.11%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-12.16%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.60%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.97%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.86%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и SCHY

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIESCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.33%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.80%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

11.88%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.25%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

13.23%

+3.60%

Сравнение комиссий APIE и SCHY

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и SCHY

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что сопоставимо с доходностью SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.40%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

APIE and SCHY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.56%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs SCHY's -24.04%.

On 3-year performance, APIE leads with 18.65% vs 15.58% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APIE has performed better with a 18.65% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.40% for APIE.

APIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: ActivePassive and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор