Сравнение APIE с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
APIE и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и SCHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и SCHY
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.
Доходность на риск
APIE vs. SCHY — Ранг доходности на риск
APIE
SCHY
Сравнение APIE c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.14 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.83 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.29 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 12.05 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.14 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.67 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между APIE и SCHY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и SCHY
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SCHY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и SCHY
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и SCHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -24.04% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -9.11% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.90% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.00% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.49% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и SCHY
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.39% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.04% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 13.95% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 13.24% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 13.24% | +3.41% |