PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - APIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by ActivePassive, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. APIE is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 19.30%/yr for VXUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. APIE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности APIE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и VXUS

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%7.49%

Correlation

The correlation between APIE and VXUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.87

The correlation between APIE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и VXUS

Секторы
APIE
VXUS

Технологии

21.5%
18.1%

Финансовые услуги

19.9%
22.3%

Промышленность

14.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.4%

Здравоохранение

9.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.0%

Сырьевые материалы

5.4%
7.6%

Энергетика

3.4%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

0.6%
2.6%

Технологии

APIE
21.5%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
VXUS
22.3%

Промышленность

APIE
14.4%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

APIE
9.2%
VXUS
7.1%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
VXUS
7.6%

Энергетика

APIE
3.4%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
VXUS
3.2%

Недвижимость

APIE
0.6%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XMEAPIE с IDMO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

APIE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.12

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.90

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.85

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

11.14

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.12

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.39

+0.66

Просадки

Сравнение просадок APIE и VXUS

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-35.97%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.27%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-13.58%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.99%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-8.22%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.88%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и VXUS

ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.51% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.00%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.21%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.05%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.16%

-0.33%

Сравнение комиссий APIE и VXUS

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и VXUS

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, APIE and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to APIE (5.51%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, VXUS leads with 19.30% vs 17.90% for APIE. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 19.30% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.66% for VXUS.

APIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: ActivePassive and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор