Сравнение APIE с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
APIE и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и VXUS
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
APIE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
APIE
VXUS
Сравнение APIE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.71 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.33 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.63 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 10.05 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между APIE и VXUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и VXUS
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и VXUS
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -35.97% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.27% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -7.26% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -8.29% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.95% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и VXUS
ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.55% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.72% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.54% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 17.21% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 15.81% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.09% | -0.44% |