Сравнение APIE с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
APIE и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 25.14% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 6.14%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и XME
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
APIE vs. XME — Ранг доходности на риск
APIE
XME
Сравнение APIE c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.74 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.15 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.30 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 12.24 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.74 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.16 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между APIE и XME составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и XME
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и XME
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -85.89% | +69.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -22.60% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -16.34% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -44.44% | +41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 7.94% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и XME
Текущая волатильность для ActivePassive International Equity ETF (APIE) составляет 7.55%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что APIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 11.19% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 28.06% | -15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 35.81% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 32.47% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 32.97% | -16.32% |