PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APIE с APUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APIE и APUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIE и APUE


2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF
0.54%31.46%7.37%7.98%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
-3.14%17.49%23.89%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у APUE с доходностью -3.14%.


APIE

1 день
1.28%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.50%
1 год
23.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive International Equity ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий APIE и APUE

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.


Доходность на риск

APIE vs. APUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APIE
Ранг доходности на риск APIE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c APUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APIEAPUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.61

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

7.68

-0.70

APIE vs. APUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и APUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APIEAPUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.31

-0.35

Корреляция

Корреляция между APIE и APUE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и APUE

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности APUE в 0.86%


TTM202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF
3.69%3.71%2.14%0.63%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
0.86%0.83%0.79%0.41%

Просадки

Сравнение просадок APIE и APUE

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и APUE.


Загрузка...

Показатели просадок


APIEAPUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-18.83%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.90%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.57%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.14%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.57%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и APUE

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APIEAPUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.42%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.74%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.70%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

14.82%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

14.82%

+1.83%