Сравнение APIE с APUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE).
APIE и APUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и APUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и APUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у APUE с доходностью -3.14%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и APUE
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.
Доходность на риск
APIE vs. APUE — Ранг доходности на риск
APIE
APUE
Сравнение APIE c APUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | APUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.61 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.68 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.31 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между APIE и APUE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и APUE
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности APUE в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и APUE
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и APUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -18.83% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.90% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.57% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.14% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.57% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и APUE
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.42% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.74% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 17.70% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.82% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.82% | +1.83% |