PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с APUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с APUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - APIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by ActivePassive, while APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 22.12%/yr for APUE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for APUE.

Доходность

Сравнение доходности APIE и APUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у APUE с доходностью 10.99%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и APUE

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%

Correlation

The correlation between APIE and APUE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.70

The correlation between APIE and APUE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и APUE

Секторы
APIE
APUE

Технологии

21.5%
34.8%

Финансовые услуги

19.9%
11.9%

Промышленность

14.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.7%

Здравоохранение

9.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Сырьевые материалы

5.4%
2.1%

Энергетика

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

APIE
21.5%
APUE
34.8%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
APUE
11.9%

Промышленность

APIE
14.4%
APUE
9.4%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
APUE
10.7%

Здравоохранение

APIE
9.2%
APUE
8.8%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
APUE
10.5%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
APUE
4.8%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
APUE
2.1%

Энергетика

APIE
3.4%
APUE
3.3%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
APUE
1.9%

Недвижимость

APIE
0.6%
APUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SCHFAPIE с SWISXAPIE с SCHYAPIE с APMUAPIE с XMEAPIE с IDMO
Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с LDUR

Доходность на риск

APIE vs. APUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c APUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEAPUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.39

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.29

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.24

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

15.17

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. APUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа APUE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и APUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEAPUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.39

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.61

-0.56

Просадки

Сравнение просадок APIE и APUE

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и APUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEAPUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-18.83%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.98%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-18.83%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.58%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-2.07%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.92%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и APUE

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEAPUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.84%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.08%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

12.20%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.65%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

14.65%

+2.18%

Сравнение комиссий APIE и APUE

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и APUE

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности APUE в 0.75%

ПозицияTTM202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%

Часто задаваемые вопросы

APIE and APUE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.51%) compared to APUE (2.84%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs APUE's -18.83%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 17.90% for APIE. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APUE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.75% for APUE.

APIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while APUE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.33% for APUE.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и APUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор