PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APIE с APUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с APUE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - APIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by ActivePassive, while APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APIE returned 18.23%/yr vs 21.21%/yr for APUE. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APIE charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for APUE.

Доходность

Сравнение доходности APIE и APUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у APUE с доходностью 14.21%.

APIE

1 день
-0.12%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.70%
С начала года
11.56%
1 год
24.16%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.58%

APUE

1 день
-0.21%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
12.93%
С начала года
14.21%
1 год
25.55%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

APIE

ActivePassive International Equity ETF
$2.38M$5.05M$3.09M

APUE

ActivePassive U.S. Equity ETF
$3.26M$10.01M$6.23M

Сравнение доходности по годам APIE и APUE

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		11.56%31.46%7.37%7.64%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		14.21%17.49%23.89%17.63%

Correlation

The correlation between APIE and APUE is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.70

The correlation between APIE and APUE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и APUE

Секторы
APIE
APUE

Технологии

24.5%
37.0%

Финансовые услуги

19.9%
12.0%

Промышленность

14.2%
10.2%

Здравоохранение

9.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.6%

Сырьевые материалы

4.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.6%
1.7%

Энергетика

2.5%
2.9%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Технологии

APIE
24.5%
APUE
37.0%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
APUE
12.0%

Промышленность

APIE
14.2%
APUE
10.2%

Здравоохранение

APIE
9.3%
APUE
9.1%

Потребительский циклический сектор

APIE
8.6%
APUE
9.8%

Коммуникационные услуги

APIE
6.7%
APUE
9.2%

Потребительский защитный сектор

APIE
6.5%
APUE
4.6%

Сырьевые материалы

APIE
4.9%
APUE
2.0%

Коммунальные услуги

APIE
2.6%
APUE
1.7%

Энергетика

APIE
2.5%
APUE
2.9%

Недвижимость

APIE
0.4%
APUE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SCHFAPIE с SWISXAPIE с APMUAPIE с SCHYAPIE с XMEAPIE с IDMO
Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с SPYAPUE с VCRMAPUE с SCHBAPUE с BSJOAPUE с APMU

Доходность на риск

APIE vs. APUE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение APIE c APUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APIEAPUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.98

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.75

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.86

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

12.68

-5.52

APIE vs. APUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и APUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APIE и APUE

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и APUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEAPUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-18.83%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.98%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-18.83%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.03%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.02%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и APUE

ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеют волатильность 3.74% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEAPUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.93%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

10.21%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.95%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.66%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.66%

+2.20%

Сравнение комиссий APIE и APUE

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и APUE

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности APUE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.33%3.71%2.14%0.63%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.73%0.83%0.79%0.41%

Часто задаваемые вопросы

APIE and APUE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APUE has higher volatility (3.93%) compared to APIE (3.74%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs APUE's -18.83%.

On 3-year performance, APUE leads with 21.21% vs 18.23% for APIE. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APIE has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 21.21% return vs 18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.73% for APUE.

APIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while APUE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.33% for APUE.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и APUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор