Сравнение APIE с APMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU).
APIE и APMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и APMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | -0.73% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.44% | 4.50% | 0.86% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у APMU с доходностью -0.44%.
APIE
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и APMU
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Доходность на риск
APIE vs. APMU — Ранг доходности на риск
APIE
APMU
Сравнение APIE c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.55 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.99 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между APIE и APMU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и APMU
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности APMU в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.74% | 3.71% | 2.14% | 0.63% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.37% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и APMU
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и APMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -4.39% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -2.40% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -2.04% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.90% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 0.74% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и APMU
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 1.06% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 1.83% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 2.93% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 2.83% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 2.83% | +13.81% |