Сравнение APIE с APMU
APIE (ActivePassive International Equity ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - APIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by ActivePassive, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APIE returned 18.23%/yr vs 2.79%/yr for APMU. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. APIE charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности APIE и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью -0.05%.
APIE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.58%
APMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.38M | $5.05M | $3.09M | |
| $481.84K | $1.03M | $774.78K |
Сравнение доходности по годам APIE и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 11.56% | 31.46% | 7.37% | 7.64% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.05% | 4.50% | 0.86% | 1.24% |
Correlation
The correlation between APIE and APMU is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APIE vs. APMU — Ранг доходности на риск
APIE
APMU
Сравнение APIE c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APIE | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.77 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 1.89 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APIE и APMU
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APIE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -4.39% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.40% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -2.68% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.65% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.94% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 0.98% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и APMU
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APIE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 0.88% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 1.95% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 2.56% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 2.81% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 2.81% | +14.05% |
Сравнение комиссий APIE и APMU
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и APMU
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности APMU в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.33% | 3.71% | 2.14% | 0.63% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.73% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
APIE and APMU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APIE has higher volatility (3.74%) compared to APMU (0.88%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs APMU's -4.39%.
On 3-year performance, APIE leads with 18.23% vs 2.79% for APMU. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APIE has performed better with a 18.23% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.
APIE has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.73% for APMU.
APIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while APMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.36% for APMU.
APIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APIE и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор