PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. APIE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, APIE returned 18.65%/yr vs 20.11%/yr for VEA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. APIE charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности APIE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

APIE

1 день
1.05%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.87%
1 год
24.15%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и VEA

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		9.24%31.46%7.37%7.98%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%7.38%

Correlation

The correlation between APIE and VEA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.86

The correlation between APIE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и VEA

Секторы
APIE
VEA

Технологии

21.5%
13.8%

Финансовые услуги

19.9%
23.3%

Промышленность

14.4%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.5%

Здравоохранение

9.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.6%

Сырьевые материалы

5.4%
7.5%

Энергетика

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Технологии

APIE
21.5%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
VEA
23.3%

Промышленность

APIE
14.4%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
VEA
7.5%

Здравоохранение

APIE
9.2%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
VEA
7.5%

Энергетика

APIE
3.4%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
VEA
3.3%

Недвижимость

APIE
0.6%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

APIE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.84

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.77

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

10.82

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.25

+0.83

Просадки

Сравнение просадок APIE и VEA

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-60.68%

+44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.63%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-13.45%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.66%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-13.29%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.98%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и VEA

ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.56% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.49%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.32%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.64%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.54%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.35%

-0.52%

Сравнение комиссий APIE и VEA

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и VEA

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.40%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

APIE and VEA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.56%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, VEA leads with 20.11% vs 18.65% for APIE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEA has performed better with a 20.11% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.61% for VEA.

They also come from different issuers: ActivePassive and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор