PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с RODM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. APIE is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 20.42%/yr for RODM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности APIE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.99%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.48%
3 года*
20.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и RODM

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%8.02%6.56%

Correlation

The correlation between APIE and RODM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.78

The correlation between APIE and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и RODM

Секторы
APIE
RODM

Технологии

21.5%
10.5%

Финансовые услуги

19.9%
25.9%

Промышленность

14.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.9%

Здравоохранение

9.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.1%

Сырьевые материалы

5.4%
6.3%

Энергетика

3.4%
6.6%

Коммунальные услуги

2.7%
4.9%

Недвижимость

0.6%
3.6%

Технологии

APIE
21.5%
RODM
10.5%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
RODM
25.9%

Промышленность

APIE
14.4%
RODM
16.7%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
RODM
5.9%

Здравоохранение

APIE
9.2%
RODM
9.1%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
RODM
5.5%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
RODM
4.1%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
RODM
6.3%

Энергетика

APIE
3.4%
RODM
6.6%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
RODM
4.9%

Недвижимость

APIE
0.6%
RODM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

APIE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIERODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.39

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.35

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.60

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

14.50

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIERODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.52

+0.54

Просадки

Сравнение просадок APIE и RODM

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-35.98%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-7.10%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-10.58%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.42%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.38%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.76%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и RODM

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.12%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

8.41%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

10.74%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.43%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

15.24%

+1.59%

Сравнение комиссий APIE и RODM

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и RODM

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности RODM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

APIE and RODM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.51%) compared to RODM (3.12%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs RODM's -35.98%.

On 3-year performance, RODM leads with 20.42% vs 17.90% for APIE. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RODM has performed better with a 20.42% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.80% for RODM.

They also come from different issuers: ActivePassive and Hartford. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор