PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с IVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 19.90%/yr for IVAL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности APIE и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.29%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и IVAL

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%14.60%

Correlation

The correlation between APIE and IVAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.71

The correlation between APIE and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и IVAL

Секторы
APIE
IVAL

Технологии

21.5%
3.9%

Финансовые услуги

19.9%

-

Промышленность

14.4%
28.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
23.5%

Здравоохранение

9.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.4%

Сырьевые материалы

5.4%
21.2%

Энергетика

3.4%
11.6%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

APIE
21.5%
IVAL
3.9%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
IVAL

-

Промышленность

APIE
14.4%
IVAL
28.5%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
IVAL
23.5%

Здравоохранение

APIE
9.2%
IVAL
1.8%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
IVAL
2.1%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
IVAL
7.4%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
IVAL
21.2%

Энергетика

APIE
3.4%
IVAL
11.6%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
IVAL

-

Недвижимость

APIE
0.6%
IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

APIE vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.11

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.96

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.88

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

10.17

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.34

+0.71

Просадки

Сравнение просадок APIE и IVAL

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-46.09%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.24%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-14.92%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.94%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-12.00%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.18%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и IVAL

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.82%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.00%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.37%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.74%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.84%

-2.01%

Сравнение комиссий APIE и IVAL

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и IVAL

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IVAL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

APIE and IVAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.51%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs IVAL's -46.09%.

On 3-year performance, IVAL leads with 19.90% vs 17.90% for APIE. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVAL has performed better with a 19.90% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.66% for IVAL.

They also come from different issuers: ActivePassive and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор