PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с HDMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APIE returned 17.90%/yr vs 12.63%/yr for HDMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности APIE и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.23%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и HDMV

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%0.67%

Correlation

The correlation between APIE and HDMV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.70

The correlation between APIE and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и HDMV

Секторы
APIE
HDMV

Технологии

21.5%
0.9%

Финансовые услуги

19.9%
24.4%

Промышленность

14.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
2.7%

Здравоохранение

9.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
13.0%

Сырьевые материалы

5.4%
1.0%

Энергетика

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
14.6%

Недвижимость

0.6%
13.8%

Технологии

APIE
21.5%
HDMV
0.9%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
HDMV
24.4%

Промышленность

APIE
14.4%
HDMV
15.2%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
HDMV
2.7%

Здравоохранение

APIE
9.2%
HDMV
3.1%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
HDMV
9.4%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
HDMV
13.0%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
HDMV
1.0%

Энергетика

APIE
3.4%
HDMV
1.8%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
HDMV
14.6%

Недвижимость

APIE
0.6%
HDMV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

APIE vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.86

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.23

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.10

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

3.41

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.86

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.40

+0.65

Просадки

Сравнение просадок APIE и HDMV

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-32.01%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.73%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-10.33%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-6.05%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.77%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.80%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и HDMV

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.83%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.38%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

11.16%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

12.05%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

13.24%

+3.59%

Сравнение комиссий APIE и HDMV

APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и HDMV

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

APIE and HDMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.51%) compared to HDMV (3.83%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs HDMV's -32.01%.

On 3-year performance, APIE leads with 17.90% vs 12.63% for HDMV. On fees, APIE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APIE has performed better with a 17.90% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APIE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.43% for APIE.

They also come from different issuers: ActivePassive and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.80% for HDMV.

APIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор