Сравнение APIE с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
APIE и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и HDMV
APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
APIE vs. HDMV — Ранг доходности на риск
APIE
HDMV
Сравнение APIE c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.02 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.43 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.61 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.42 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между APIE и HDMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и HDMV
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и HDMV
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -32.01% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -8.73% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.54% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -6.83% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.46% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и HDMV
ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.40% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 8.26% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 13.16% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 11.94% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 13.23% | +3.42% |