Сравнение APHIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности APHIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции APHIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.84% соответственно.
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHIX и DFSVX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
APHIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
APHIX
DFSVX
Сравнение APHIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.13 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.67 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.56 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 5.75 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.13 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между APHIX и DFSVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и DFSVX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и DFSVX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -66.70% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -15.11% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -27.69% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -52.12% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -5.89% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -9.51% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.09% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и DFSVX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.46% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.88% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 23.35% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 21.68% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 23.92% | -7.76% |