PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с AWPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-8.31%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 5.06% соответственно.

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%

AWPAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-8.14%
1 год
4.08%
3 года*
3.06%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPXAPHIX с BIIEX
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIXAWPAX с APGAX

Сравнение комиссий APHIX и AWPAX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

APHIX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXAWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.20

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.40

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.17

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

0.69

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.20

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.06

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между APHIX и AWPAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и AWPAX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и AWPAX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-63.00%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-13.44%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-38.13%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-38.13%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-16.29%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-18.85%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.40%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и AWPAX

Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 6.04%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.75%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

11.71%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.99%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

17.04%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.63%

-0.47%